Com a jugador va destacar a l'Olympique de Marsella, on va guanyar la Champions League de la temporada 1992-93.[7] El 1994 fitxa per la Juventus FC,[8] on feu una recordada dupla amb Zinedine Zidane.[9] El 1999 fitxa pel Chelsea FC, guanyant la FA Cup, i el 2000 pel València CF.[9] Tot i l'ambició de la seua arribada, amb contracte per tres anys, al club merengot jugaria poc per molèsties físiques, i tot i que aquella temporada s'arribaria a la final de la Champions League, on Didier no jugà, a final de la temporada va decidir de rescindir el contracte i retirar-se.[9]