PSG
| Portfolio Safeguard | |
|---|---|
| Тип | Программы математической оптимизации |
| Разработчик | AORDA |
| Написана на | C++, Fortran, VB |
| Операционная система | Microsoft Windows |
| Последняя версия | 2.3 (2016) |
| Лицензия | Проприетарное |
| Сайт | aorda.com |
Portfolio Safeguard (PSG) — пакет нелинейной частично целочисленной оптимизации, предназначенный для решения широкого класса прикладных задач.
PSG получил своё название благодаря первоначальной направленности продукта на решение задач связанных с построением оптимальных портфелей в условиях неопределенности и с учетом всевозможных рисков, которые встречаются на различных рынках ценных бумаг: Variance, Value At Risk, Conditional Value At Risk, Cardinality, Drawdown, Relative Entropy. На данном этапе пакет расширен и включает в себя возможность решения более широкого класса задач. Включает 4 Солвера, ориентированных на решение оптимизационных задач различного типа с большим (порядка 106) количеством переменных. Ориентирован в большой мере на решение выпуклых нелинейных задач стохастической оптимизации.
PSG является продуктом компании American Optimal Decisions [1]. Бета-версия пакета PSG была выпущена в 2006 году. Поддерживается как коммерческая версия (Full Edition) так и бесплатная версия (Express Edition) с урезанной функциональностью.
Интерфейс для PSG реализован в четырёх средах программирования: R (язык программирования), MATLAB, C++ и Run-File (Text). Примеры решенных задач с полным описанием расположены на ресурсе [2].
Примечания
- ↑ AORDA, Архивировано 12 апреля 2013, Дата обращения: 14 февраля 2013 Источник. Дата обращения: 14 февраля 2013. Архивировано 12 апреля 2013 года.
- ↑ Примеры решенных задач с помощью PSG, Архивировано 16 июня 2012, Дата обращения: 14 февраля 2013 Источник. Дата обращения: 14 февраля 2013. Архивировано 16 июня 2012 года.
Литература
- American Optimal Decisions. Portfolio Safeguard (PSG) in Windows Shell Environment: Basic Principles (англ.). — AORDA, 2011. — P. 260. — ISBN 098282131X.
- American Optimal Decisions. Optimization and Risk Management Case Studies with Portfolio Safeguard (PSG) in Windows Shell Environment (англ.). — AORDA, 2010. — P. 528. — ISBN 0982821301.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.